Сделки «спот».

Сделка «спот» - это прямой обмен одной валюты на другую. Курс спот - это текущая рыночная цена, ключевая цена.

Сделки спот не требуют немедленных взаиморасчетов или платежа «на споте». Датой расчета или «датой валютирования» является второй день после «даты операции», когда два трейдера договариваются о сделке на определенных условиях. Двухдневный период - это достаточное время, чтобы обе стороны подтвердили свое соглашение и произвели клиринг и необходимое кредитование и дебетование банковских счетов в разных точках мира.

Исключением являются сделки спот между канадским и американским долларом, расчеты по которым обычно совершаются в течение одного рабочего дня после сделки, а не через два рабочих дня, поскольку Канада находится в той же временной зоне, что и США, следовательно, возможной становится более ранняя дата валютирования.

Операции по обмену валют могут совершаться и с более ранними датами валютирования, чем даты валютирования по споту «до спота». Текущие сделки могут заключаться на условиях «завтра» с расчетами на следующий день после заключения (за один день до спота); или даже «сегодня» или «наличными» с расчетом в день сделки (за два дня до спота). На такие операции приходится очень малая часть от общего количества сделок на рынке, особенно на сделки на условиях «сегодня» по обмену американского доллара на европейские валюты, принимая во внимание разницу во временных зонах. Валютные курсы по операциям «сегодня» или «завтра» базируются на ставках спот, отражая тот факт, что разница в процентных ставках по депозитам в разной валюте оказывает влияние на стоимость более раннего платежа. Поскольку сделки на условиях до спота заключаются гораздо реже, рынок по ним менее ликвидный.

Сделка на условиях спот представляет собой прямой обмен одной валюты на другую и, после исполнения, ведет к переводам денежных средств через платежные системы в двух странах, чьи валюты участвуют в сделке. В обычной сделке спот, Банк А в Нью-Йорке соглашается 1 июня продать 10 млн. долл. Банку Б во Франкфурте в обмен на немецкие марки по курсу, скажем, 1,7320 немецкой марки с датой валютирования 3 июня. 3 июня Банк Б прокредитует счет Банка А в немецком банке на 1,7320 млн. немецких марок, а Банк А прокредитует счет Банка Б в американском банке на 1 млн. долл. Исполнение обоих платежей завершает сделку.

Информацию предоставила ФГ «Калита-Финанс»